TradeGPT.art
Портфели и аллокация

Портфельные риски: 10 ИИ-промптов для финансовых задач

Используйте промпты раздела «Портфельные риски», чтобы превратить сырую финансовую задачу в более точный запрос к ИИ, готовый к копированию.

Редактируйте выделенные поля Копируйте готовый промпт

Готовые промпты: Портфельные риски

Универсальный план управления рисками (личный + портфель)

Универсальный шаблон Средний

Создает полную «систему управления рисками» для инвестора: что измерять, какие лимиты устанавливать и какие действия предпринимать в условиях стресса.

ID 291
Действуй как мой риск-менеджер. Я инвестирую в страну с целями рост/доход/сохранение, горизонтом годы и активами портфеля список. Создай полный план рисков, который включает в себя: 10 моих главных рисков (рынок, инфляция, валюта, ликвидность, концентрация, кредитное плечо, последовательность доходности, поведенческие, контрагентские, налоговые/нормативные) измеримые пределы (максимальный процент позиции, максимальный процент сектора, максимальный процент для одной темы, максимальная просадка, максимальное кредитное плечо, минимальный буфер ликвидности) панель мониторинга (еженедельно/ежемесячно) сценарий действий для 3 сценариев: умеренная коррекция, глубокий медвежий рынок и высокая инфляция/уровень шок. Сделай это практичным и осуществимым.

Определение размера позиции по риску (не по «убеждению»)

Средний

Преобразует размер портфеля в измеримый бюджет рисков, чтобы одна позиция не могла молча доминировать над результатами.

ID 292
Действуй как аналитик портфельных рисков. Учитывая стоимость моего портфеля сумма, максимально допустимую просадку портфеля 20% и целевую волатильность низкая/средняя/высокая, создай метод определения размера позиции с использованием бюджетов риска. Результат: простая формула определения размера, которую я могу применить к любым правилам активов для максимального размера позиции, максимальной подверженности коррелированному кластеру и максимальной подверженности одной стране/одному сектору. Проработанный пример для 3 активов с различной волатильностью.

Детектор «скрытой концентрации» (корреляционные кластеры)

Новичок

Находит ложную диверсификацию (много активов, одинаковый риск) и исправляет ее с помощью настоящих диверсификаторов.

ID 293
Действуй как аудитор диверсификации. Мои активы: список. Выявите скрытую концентрацию, сгруппировав их в корреляционные кластеры (например, «технологии роста в США», «с привязкой к сырьевым товарам», «зависимость от ставок», «зависимость от валютных курсов»). Затем предложи три варианта диверсификации: активы с низкой корреляцией, альтернативные премии за риск, географическую/валютную диверсификацию. Поддерживайте возможность использования рекомендаций в стране, используя инструменты, доступные розничным инвесторам.

Распределение вклада в риск (простое соотношение рисков для людей)

Средний

Балансирует портфель по вкладу риска, чтобы один рукав не приводил к волатильности и просадкам.

ID 294
Действуй как специалист по распределению рисков. Помоги мне распределить средства между акции, облигации, наличные деньги, золото/товары, альтернативы, чтобы каждый рукав вносил примерно сбалансированный риск (не равный доллар). Дай пошаговый метод, используя только: оценки ожидаемой волатильности, грубые корреляции и подход, удобный для работы с электронными таблицами. Выведите окончательные целевые веса и диапазоны ребалансировки.

Разработка системы стоп-лосса (с учетом класса активов)

Новичок

Создает последовательные правила остановки, которые различаются в зависимости от поведения активов (акции, криптовалюты, валюта или сырьевые товары).

ID 295
Действуй как инженер по торговым рискам. Я торгую/инвестирую в активы на таймфреймах. Разработай систему стоп-лосс, которая включает в себя: когда требуются жесткие стопы или необязательно, как установить стоп-дистанцию ​​с использованием ценовой структуры и волатильности (без индикаторов), как обращаться с гэпами и правилами быстрого рынка, чтобы не «перестать охотиться за собой» (слишком узкие стопы), простой контрольный список для перемещения стопов и частичных выходов.

Ограждения просадки портфеля (снижение риска без паники)

Средний

Определяет триггеры просадки на уровне портфеля и действия по снижению рисков, которые предотвращают катастрофические спирали.

ID 296
Действуйте в качестве контролера рисков моего портфеля. Создай ограничители просадки, используя 3 уровня: -X1%, -X2%, -X3% от пика. Для каждого уровня укажи: какие действия предпринять (уменьшить кредитное плечо, сократить худшие позиции, перейти к обороне, приостановить новый риск), чего НЕ делать (правила панической ликвидации), условия повторного риска (пороги восстановления и правила, основанные на времени). Сделайте его подходящим для розничного инвестора в стране.

План восстановления после большой потери (протокол против реванш-трейдинга)

Средний

Структурированный процесс «после сокращения» для прекращения торговли местью и систематического восстановления.

ID 297
Действуй как торговый психолог и тренер по управлению риском. Я только что получил просадку 20%. Создай 14-дневный протокол восстановления: правила торговой паузы, минимальный чек-лист перед возвращением к сделкам, критерии поэтапного снижения и восстановления размера позиции, а также меры против повторения той же ошибки. Сделай протокол кратким, строгим и ориентированным на действие.

Конструктор наложений защитных опционов (решение о путах/колларах)

Средний

Создает простое защитное покрытие и четко объясняет соотношение стоимости и защиты.

ID 298
Действуй как специалист по хеджированию портфеля. Я хочу защитить длинный портфель ETF-портфель в стране. Создай защитное наложение, используя один из: защитных путов, коллов или спредов путов. Укажи: коэффициент хеджирования, срок, логику выбора страйка, график роллов и что означает «приемлемая стоимость страхования» ежегодно. Также скажите мне, когда хеджирование — плохая идея, а снижение рисков — лучше.

Бета-хеджирование с помощью индексных фьючерсов/обратных инструментов

Средний

Создает практическое хеджирование для уменьшения воздействия на рынок без продажи долгосрочных активов.

ID 299
Действуй как практический тренер по хеджированию. Мой портфель имеет размер сумма и ведет себя примерно как индекс с расчетной бета-версией β. Разработай план хеджирования, используя ETF-портфель. Результат: расчет размера хеджа, как корректировать изменения бета-версии, риски (ошибка отслеживания, кредитное плечо) и четкие правила входа/выхода из хеджа.

План защиты от хвостовых рисков (страхование в кризисном режиме без переплаты)

Про

Нацелен на редкие, но разрушительные события: крах ликвидности, скачки корреляции и быстрые просадки.

ID 300
Действуй как специалист по хвостовым рискам для розничных инвесторов. Создай план «защиты от сбоев» для портфеля в стране, направленный на снижение ущерба при экстремальных просадках. Включи: как выглядят хвостовые риски (корреляция достигает 1, ликвидность исчезает) 2–3 практических подхода к защите (наложение опционов, защитные диверсификаторы, триггеры динамического снижения рисков) бюджетное правило (максимальные годовые затраты или сопротивление), как оценить, работает ли защита с течением времени.

Скопировать всю подкатегорию

Включает данные подкатегории, ID промптов, описания, сложность и тексты промптов.