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Riesgos: 10 prompts de IA para flujos financieros

Usa estos prompts de Riesgos para convertir una tarea financiera poco definida en un flujo de IA claro y listo para copiar.

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Prompts financieros sobre Riesgos listos para copiar

Plan maestro universal de gestión de riesgo (personal + cartera)

Plantilla universal Intermedio

Construye un “sistema operativo de riesgo” completo para un inversor: qué medir, qué límites establecer y qué acciones tomar bajo estrés.

ID 291

Actúa como mi gestor de riesgo. Invierto en país con objetivos crecimiento/renta/preservación, horizonte years y activos de cartera list. Crea un plan maestro completo de riesgo que incluya: mis 10 riesgos principales (mercado, inflación, divisa, liquidez, concentración, apalancamiento, sequence-of-returns, conductual, contraparte, fiscal/regulatorio), límites medibles (posición máx. %, sector máx. %, tema único máx. %, drawdown máx., apalancamiento máx., buffer mínimo de liquidez), un panel de seguimiento (semanal/mensual) y una guía práctica de acciones para 3 escenarios: corrección leve, bear market profundo y alta inflación / shock de tipos. Mantenlo práctico e implementable.

Position sizing por presupuesto de riesgo (no por “convicción”)

Intermedio

Convierte el sizing de cartera en un presupuesto de riesgo cuantificable para que una posición no domine silenciosamente los resultados.

ID 292

Actúa como analista de riesgo de cartera. Dado el valor de mi cartera importe, drawdown máximo tolerable de cartera 20% y volatilidad objetivo low/medium/high, crea un método de position sizing usando presupuestos de riesgo. Entrega: una fórmula simple de sizing que pueda aplicar a cualquier activo, reglas de tamaño máximo de posición, exposición máxima a clusters correlacionados y exposición máxima a un solo país/sector, más un ejemplo desarrollado para ETF portfolio con distintas volatilidades.

Detector de “concentración oculta” (clusters de correlación)

Principiante

Encuentra falsa diversificación (muchos posiciones, mismo riesgo) y la corrige con diversificadores reales.

ID 293

Actúa como auditor de diversificación. Mis posiciones son: list. Identifica concentración oculta agrupándolos en clusters de correlación (por ejemplo, “US growth tech”, “materia prima-linked”, “rate-sensitive”, “FX-sensitive”). Luego propone 3 mejoras de diversificación: activos de baja correlación, exposiciones a alternative risk premia, diversificación geográfica/de divisa. Mantén recomendaciones utilizables en país con instrumentos disponibles para inversores minoristas.

Asignación por contribución al riesgo (risk parity simple para humanos)

Intermedio

Equilibra la cartera por contribución al riesgo para que una sleeve no impulse toda la volatilidad y drawdowns.

ID 294

Actúa como especialista en asignación de riesgo. Ayúdame a asignar entre equities, bonds, cash, gold/commodities, alternatives para que cada sleeve contribuya un riesgo aproximadamente equilibrado (no dólares iguales). Proporciona un método paso a paso usando solo: estimaciones de volatilidad esperada, correlaciones aproximadas y un enfoque amigable para hojas de cálculo. Entrega pesos objetivo finales y bandas de rebalanceo.

Diseño de sistema stop-loss (consciente de clase de activo)

Principiante

Crea reglas de stop consistentes que difieren según el comportamiento del activo (acciones vs cripto vs FX vs materias primas).

ID 295

Actúa como ingeniero de riesgo de trading. Opero/invierto en ETF portfolio en 15-minute data. Diseña un sistema de stop-loss que incluya: cuándo los stops estrictos son obligatorios vs opcionales, cómo fijar distancia de stop usando estructura de precio y volatilidad (sin indicadores), cómo manejar gaps y mercados rápidos, reglas para evitar “auto stop hunting” (stops demasiado estrechos) y una lista de verificación simple para mover stops y tomar salidas parciales.

Barandillas de control de drawdown de cartera (reducir riesgo sin pánico)

Intermedio

Define triggers de drawdown a nivel cartera y acciones de de-risk que evitan espirales catastróficas.

ID 296

Actúa como mi controlador de riesgo de cartera. Crea barandillas de control de drawdown usando 3 niveles: -X1%, -X2%, -X3% desde máximo. Para cada nivel, especifica: qué acciones tomar (reducir apalancamiento, cortar peores posiciones, rotar a defensivos, pausar nuevo riesgo), qué NO hacer (reglas de liquidación por pánico) y condiciones para volver a asumir riesgo (umbrales de recuperación y reglas basadas en tiempo). Hazlo adecuado para un inversor minorista en país.

Plan de recuperación tras una gran pérdida (protocolo anti-revenge)

Intermedio

Un proceso estructurado “post-drawdown” para detener el revenge trading y reconstruir de forma sistemática.

ID 297

Actúa como psicólogo de trading + coach de riesgo. Acabo de sufrir un drawdown de 20%. Crea un protocolo de recuperación de 14 días: reglas de pausa de trading y lista de verificación mínimo de revisión, calendario de reducción de tamaño de posición, criterios para retomar riesgo normal y cómo evitar repetir el mismo modo de fallo. Mantenlo breve, estricto y orientado a la acción.

Constructor de overlay de opciones protectoras (decisión put / collar)

Intermedio

Diseña una capa simple de protección y explica claramente el equilibrio riesgo-beneficio coste vs protección.

ID 298

Actúa como especialista en hedging de carteras. Quiero proteger una cartera long de ETF portfolio en país. Diseña una capa de protección usando uno de: protective puts, collars o put spreads. Especifica: hedge ratio, tenor, lógica de selección de strike, calendario de roll y qué significa “coste de seguro aceptable” anual. Dime también cuándo hacer hedging es mala idea y de-risking es mejor.

Hedge beta con futuros de índice / instrumentos inversos

Intermedio

Construye un hedge práctico para reducir exposición de mercado sin vender posiciones de largo plazo.

ID 299

Actúa como coach práctico de hedging. Mi cartera es importe y se comporta aproximadamente como index con beta estimada β. Diseña un plan de hedge usando ETF portfolio. Entrega: cálculo de tamaño de hedge, cómo ajustar cuando cambia la beta, riesgos (error de seguimiento, apalancamiento) y reglas claras para entrar/salir del hedge.

Plan de protección contra tail-risk (seguro de modo crisis sin pagar de más)

Pro

Apunta a eventos raros pero devastadores: crashes de liquidez, picos de correlación y drawdowns rápidos.

ID 300

Actúa como diseñador de tail-risk para inversores minoristas. Crea un plan de “protección contra crash” para una cartera en país que busque reducir daños en drawdowns extremos. Incluye: cómo son los tail risks (las correlaciones van a 1, la liquidez desaparece), 2–3 enfoques prácticos de protección (overlay de opciones, diversificadores defensivos, triggers dinámicos de de-risk), una regla de presupuesto (coste o drag anual máximo) y cómo evaluar si la protección funciona con el tiempo.

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