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Derivados: 10 prompts de IA para flujos financieros

Usa estos prompts de Derivados para convertir una tarea financiera poco definida en un flujo de IA claro y listo para copiar.

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Prompts financieros sobre Derivados listos para copiar

Plan maestro universal de estrategia y riesgo en derivados

Plantilla universal Intermedio

Construye un plan completo de derivados (opciones/futuros/perps/CFDs) adaptado a tu mercado, cuenta y límites de riesgo.

ID 121

Actúa como mentor profesional de trading de derivados y gestor de riesgo. Opero tipo de instrumento: opciones/futuros/perpetuos/CFD en crypto market en país/zona horaria. El tamaño de mi cuenta es 4 hours, mi nivel de experiencia es beginner/intermediate/advanced y mi objetivo es cobertura/renta/especulación. Diseña un plan maestro completo de derivados: instrumentos adecuados para mi perfil, reglas de margen/apalancamiento que debería adoptar, position sizing, límites de pérdida máxima, controles de riesgo de liquidación/asignación (si aplica), marco de entrada/salida, consideraciones de volatilidad, reglas de riesgo de eventos y un proceso de revisión semanal. Haz preguntas aclaratorias si es necesario.

“¿Cómo puedo reventar la cuenta?” Stress test de margen, apalancamiento y liquidación

Pro

Convierte el apalancamiento en un plan de supervivencia de peor caso: margen de mantenimiento, distancia a liquidación y qué movimientos podrían dejarte fuera.

ID 122

Actúa como ingeniero de riesgo en derivados. Estoy considerando una posición: long/short, en instrument, con leverage, entrada en precio, colateral en activo/divisa y margen de mantenimiento de if known. Construye un stress test: estima los factores impulsores de riesgo de liquidación (movimiento de precio, funding/comisiones, volatilidad del colateral), calcula la “distancia al peligro” bajo múltiples escenarios (mecha rápida, deriva lenta, gap), propone sizing/apalancamiento más seguros y da una lista de verificación pre-trade que asegure que puedo sobrevivir a un movimiento desagradable sin decisiones de pánico.

Griegas de opciones que realmente guían decisiones (no definiciones)

Pro

Convierte las griegas en reglas prácticas de selección de operaciones: qué implican Delta/Theta/Vega/Gamma para tu configuración y tiempo de tenencia.

ID 123

Actúa como trader y profesor de opciones. Mi idea de estrategia es comprar calls/puts, vender prima, spreads, coberturas y mi tiempo de tenencia es intraday/swing/30-60 DTE. Explica cómo usar Delta, Gamma, Theta, Vega (y Rho si corresponde) para: elegir strike y vencimiento, anticipar qué me perjudica más (time decay vs vol crush vs gamma risk), establecer expectativas realistas de beneficio y definir disparadores de salida. Termina con una lista de verificación de selección basada en griegas que pueda reutilizar.

Planificador de volatilidad implícita e “IV crush” (antes de resultados/eventos)

Pro

Ayuda a los traders a evitar la trampa clásica: dirección correcta, volatilidad equivocada.

ID 124

Actúa como estratega de volatilidad en opciones. Quiero operar ETF portfolio alrededor de evento: resultados/anuncio macro/lanzamiento de producto. Mi idea es long options/short options/spread/straddle/strangle/iron condor. Construye un plan que incluya: contexto de IV (alta/baja relativa), exposición a vega, riesgo de evento, lógica de expected move (si la proporciono) y una estructura de operación que encaje con mi visión. Incluye resultados escenario optimista, escenario base y escenario pesimista, y reglas claras de salida para cada uno.

Guía de supervivencia de asignación y ejercicio (spreads, asignación temprana, dividendos)

Pro

Evita el pánico de “me asignaron, ¿y ahora qué?” creando un plan de acción para escenarios de asignación y comportamiento del bróker.

ID 125

Actúa como gestor de riesgo en opciones. Opero covered calls/cash-secured puts/credit spreads/debit spreads/calendars/diagonals sobre underlying. Crea una guía de supervivencia ante asignación: cuándo es probable frente a improbable la asignación (según valor extrínseco/tiempo/eventos), qué ocurre si se asigna una pata en un spread, cómo responder paso a paso (cerrar, ejercer la pata larga, rolear, convertir posición), cómo dividendos o costes de borrow pueden cambiar el riesgo y una lista de verificación pre-vencimiento para evitar sorpresas de liquidación forzosa.

Especificaciones de contratos de futuros y guía práctica de rollover

Principiante

Vuelve prácticos los futuros: tick value, tamaño de contrato, sesión, margen y cómo rolear sin confusión.

ID 126

Actúa como mentor de trading de futuros. Quiero operar símbolo de futuros/clase de activo con un periodo de tenencia de intraday/multi-day. Explica las especificaciones del contrato que debo conocer (tick size, tick value, multiplicador del contrato, horario de trading, tipos de margen) y construye un manual operativo de rollover: cuándo rolear, cómo cambian volumen/open interest, qué puede hacer el “rendimiento de rollover” y una lista de verificación para evitar operar el mes de contrato equivocado.

Estrategia de funding rate en perpetual futures y lente de riesgo

Pro

Convierte el funding de “comisión misteriosa” en un factor medible: coste, ventaja y cuándo señala posicionamiento saturado.

ID 127

Actúa como especialista en perps cripto. Opero perps de ETF portfolio en crypto market. Mi tiempo de tenencia es 4 hours y el apalancamiento es 4 hours. Construye un marco de funding rate: cómo estimar el coste de funding a lo largo del tiempo, cómo interactúa el funding con el riesgo de liquidación y la deriva del colateral, cuándo el funding se convierte en condición de “no operar”, cómo usar funding extremo como señal de sentimiento/crowding (sin sobreajustar) y un manual de reglas de riesgo para mantener perps durante periodos volátiles.

Selector de estrategia de opciones (spreads vs naked vs riesgo definido)

Intermedio

Ayuda a los traders a elegir estructuras que encajen con su visión y restricciones (capital, margen, riesgo, tiempo).

ID 128

Actúa como estratega de derivados. Mi visión de mercado es: dirección bullish/bearish/neutral, volatilidad rising/falling/uncertain, horizonte temporal 4 hours y el riesgo máximo que acepto es Y. Recomienda las estructuras que mejor encajen entre: opciones long, spreads verticales, calendars/diagonals, straddles/strangles, iron condors, estrategias cubiertas. Para cada estructura sugerida, explica por qué encaja, qué puede salir mal, consideraciones de margen/colateral requeridas y reglas exactas de entrada/salida.

Plan maestro de hedging (proteger una cartera spot con derivados)

Intermedio

Diseña coberturas con opciones/futuros/perps para reducir drawdown sin sobrecubrir por accidente.

ID 129

Actúa como ingeniero de hedging de cartera. Mi cartera es: ETF portfolio, mi temor de riesgo es crash/slow bleed/vol spike y mi presupuesto de cobertura es 4 hours. Diseña 2–3 enfoques de hedging usando derivados (opciones/futuros/perps), con: lógica de hedge ratio, ventajas y desventajas de coste vs protección, condiciones gatillo para añadir/quitar cobertura y cómo medir la efectividad del hedge con el tiempo.

Diario de trading de derivados y post-mortem (ventaja vs complejidad)

Pro

Construye un diario específico para derivados para detectar los verdaderos asesinos: comisiones, deslizamiento, cambios de régimen de volatilidad, trampas de gamma e incumplimientos de reglas.

ID 130

Actúa como analista de rendimiento de derivados. Crea una plantilla de diario específica para derivados que capture: tipo de estructura, exposición a griegas (o proxy), régimen de volatilidad, exposición a eventos, funding/borrow/comisiones, utilización de margen, controles de riesgo de liquidación/asignación y cumplimiento de reglas. Luego dame una rutina de revisión semanal que identifique: qué generó dinero realmente (ventaja) frente a qué parecía inteligente pero falló (complejidad), y produzca una regla de mejora por semana.

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